Bollinger Bands Keltner

Vinnige strategie toets van Keltner Channel Koop of Fade Breakout Trades 12 Desember 2013: 13:24 CST wat 'n aanduiding is van Gemiddeld Ware Range en wisselvalligheid - - As prys bo 'n boonste Keltner Channel stoot moet ons die tempo in die hoop van 'n impulsiewe opwaartse beweging of anders vervaag 'die tempo deur kort verkoop van 'n oorgekoopte / verlengde swing te koop? 'N vinnige strategie backtest met 'n eenvoudige parameters gee ons die fondament af tot by hierdie vraag te beantwoord. Eerstens, laat ons definieer wat genereer 'n koop en hoe hierdie strategie inpas by die groter prentjie. In die eenvoudige strategie toets, ek het die stelsel "gaan lank" (koop) wanneer die prys breek (en sluit) bokant die boonste Keltner Channel ( 'n ATR-band aanwyser). Dit sou beteken dat die prys beweeg het 2 keer die daaglikse gemiddelde Ware Range bo die 20 dag gemiddelde (gemiddeld). Daar is twee maniere om 'n prys handel konseptualiseer in en dan bokant die boonste Keltner Channel: Een metode definieer dit as 'n kwantifiseerbare "impuls" of teken van krag wat moet lei tot voortsetting in die rigting van die impuls (pro-trending of tempo strategie) Die ander notas van die beweging as 'n teken van 'n "durend" mark wat in die behoefte van 'n terugsakking / retracement (vervaag of omkeer strategie). So metode # 1 - die impuls - sou 'n Keltner Channel Breakout koop in die hoop van 'n voortsetting oplewing. Metode # 2 - die vervaag - sou kort verkoop 'n breek / sluiting bo die boonste Keltner Kanaal in die hoop vir 'n terugkeer na die gemiddelde / beteken. So wat is reg en wat is verkeerd? Dit blyk "beide" is korrek, afhangende van hoe lank 'n mens die handel hou. Interessant. Hoe kan dit waar wees? Eerstens, laat ons 'n blik op 'n reeks van suksesvolle en mislukte Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (en dit is wat ons sal toets in ons stelsel): Die stelsel koop die oop van die volgende sessie ná prys bo die boonste Keltner Channel sluit. In die twee kaarte, die stelsel verkoop die posisie (wins of verlies) na 14 dae (bars). Vanaf November 2012 tot middel-2013, sien ons 'n reeks van ses suksesvolle "tempo en impuls voortsetting" ambagte. Die teenoorgestelde is waar in die meeste van 2011 waar hierdie selfde ambagte misluk amper so gou as wat hulle veroorsaak: 2011 het drie 'het misluk 'n tempo ambagte, of, afhangende van jou perspektief, "suksesvolle" vervaag / ommekeer ambagte. Onthou, 'n beslote buite die Keltner Channel kan sien soos 'n noue buite die Bollinger Band wat standaardafwyking gebruik in plaas van die gemiddelde ware omvang - prys kan gesien word as "oorgekoop" en as gevolg van 'n onmiddellike nadeel. Vir hierdie eenvoudige parameter toets - sonder die gebruik van punte - ek wou om te sien hoe die tyd faktor in die sukses of mislukking van die strategie. Ek het die backtest "optimaliseer" die uitgang as 'n tyd stop, wat beteken "dieselfde toets hardloop 30 keer op dieselfde data, maar elke keer, verander hoe lank jy 'n posisie / uitgang te hou." Begin met 'n dag, ek wou toets hoe tyd - tydsduur hou 'n oop handel wat veroorsaak - 'n verskil gemaak in netto wins of verlies. Hier is die grafiek van die herhaalde strategie toetse en uitkomste (as 'n faktor van netto wins): Die aanvaarding van 'n handel $ 100,000 per posisie vir elke handel (koop die spioeneer op 'n sluiting bo die boonste Keltner Channel), ons verlaat "N" aantal dae later om te sien hoe die tyd in 'n bedryf verander netto winsgewendheid. Ons sien 'n interessante - en stabiele - verspreiding gebaseer op hoe lank 'n oop handel gehou: Vanaf 1 dag tot 9 dae, die stelsel was net negatiewe, om geld te verloor. Die stelsel was ook net negatiewe 24-30 dae in 'n handel. Ten slotte, die stelsel was Netto positiewe van dag 9 en 10 dan 13-23 dae in 'n oop handel. Wat is die vinnige wegneemetes van die eenvoudige backtest data? Weereens, beide argumente - die "handel krag" en "vervaag krag" argumente was "korrekte" maar dit hang af van hoe lank een wat elke handel tydens die backtest tydperk van 10 jaar (2004-2013 met behulp van die SPY daaglikse skedule met $ 100,000 per handel ). in die algemeen - - tendens volgende of "impuls" handelaars korrekte dat breakouts was, was tekens van bykomende impuls (voortgesette opwaartse prys aksie) wat nog moet kom, maar slegs indien hulle het die handel genoeg tyd om te werk. Die stelsel dan dié 14 dae - rofweg twee weke - getoets uit die beste vir die eenvoudige parameters. Belangriker as 'n enkele new veranderlike, sien ons die positiewe verspreiding rondom die tydperk 16 dae, wat beteken dat die stelsel getoets beste hou 'n oop posisie 14-19 dae. Daar was 'n dalende opbrengs op lang tyd in 'n ambag; Interessant genoeg, met 'n handel buite 23 dae tot gevolg gehad dat soortgelyke negatiewe prestasie as die hou van 'n 1-9 dae. Vir die "vervaag / ommekeer" handelaars, wat is sleg vir hierdie strategie toets is goed vir hulle. Met ander woorde, as 'n mens geld koop 'n Keltner Breakout (gehou 1-9 dae) verloor het, dit sou 'n positiewe resultaat vir vervaag / ommekeer handelaars teruggekeer. Vervaag / Terugskrywing handelaars sal geld verloor het met 'n posisie 9-23 dae. Dit beteken dui daarop dat daar 'n kort termyn ommekeer wat geneig is om so gou optree as prys breek bo 'n boonste Keltner Channel hoog, maar met verloop van tyd (en oor baie ambagte), die oorwinnaar ambagte swaarder as die verlies van ambagte Indien 'n handelaar het 'n posisie lank genoeg om die impulsiewe voortsetting vang beweeg hoër. Dit beklemtoon ook die punt dat die meeste tempo handel strategieë misluk as 'n mens nie 'n handelsmerk "kamer te hardloop," of genoeg tyd het om die groot winste uit 'n kleiner aantal ambagte wat die kleiner verliese van 'n groter aantal ambagte inhaal vang gee nie. Hou in gedagte hierdie toets nie gebruik stop-verlies of enige ander optimalisering metode - dit net getoets keer in 'n handel. Terwyl daar is baie ander tweaks om hierdie eenvoudige strategie wat ons kan gebruik vir verdere toetse, hierdie mees basiese backtest gee 'n basislyn vir die assessering van prestasie. Hier is die volledige statistieke vir diegene dapper genoeg om die rou data vir bykomende insigte uit hierdie eenvoudige toets bestudeer: Interessante feite van die data: Bruto wins, Maksimum Wen Handel, Maksimum verloor handel, Gemiddeld Wen Handel en Gemiddelde Verloor Handel ALLE lineêr verhoog as 'n funksie van tyd in 'n bedryf (dit maak perfekte sin). Soos wat die tyd in 'n handel toegeneem het die aantal ambagte Geneem afgeneem lineêr, en so ook die nommer van wen en verloor Trades (wat ook sinvol). Die persentasie van winsgewende Trades het 'n soortgelyke "klok kurwe" verspreiding om die netto wins. Dit was ook waar vir Win verlies-verhouding saam met Gemiddelde Handel. Weereens, dit was net 'n eenvoudige / vinnige backtest om grondslag te lê vir 'n vraag oor of is dit beter om "saam met" 'n tempo / impuls of "vervaag / stryd" nie. Dit is nie bedoel om te wees verhandel as 'n strategie - nie sonder verfyning en nog vele meer backtests gedoen. Volg saam met lede van die Daily Kommentaar en Geïdealiseerde Trades opsommings vir real-time updates en addisionele handel beplanning parameters soos ons kyk na 'n "hou en weiering" of "breek en ingegaan" scenario uit te speel in die nabye toekoms. Corey Rosenbloom, CMT nuwe boek Corey se The Complete Trading Course (Wiley Finansies) is nou beskikbaar saam met die nuut vrygestelde Profit uit die Lewensiklus van 'n voorraad Trend aanbieding (ook van Wiley).